95%的量化基金亏损，团队不停奔跑

文字 | 比萨

来源 | 区块链

币价回调之际，币圈各类量化基金团队纷纷出逃。

近期，打着“数字货币量化投资”旗号的两家资本市场Alpha和熊猫量化跑路了。 其中，熊猫量化受害人数万，总损失过亿。

而真正的量化投资团队，日子不好过。

今年7月，某交易所举办模拟量化赛。 前10名中，有8家亏损。 更讽刺的是，冠军队夺冠的原因是空仓，无所作为。

业内人士表示，95%以上的数字货币量化团队都处于亏损状态。 一些团队因为无法向投资者交代，选择了跑路。

01 “李鬼”跑了

“量化投资”已经成为币圈人回避和恐惧的存在。 此前，各种打着量化交易旗号的骗局层出不穷。

今年8月，一个名为“Alpha”的平台以跑路告终。

此前，该平台声称可以通过数字货币量化交易，帮助投资者“稳赚”。

“3 分钟获利 25%。” Alpha 平台的口号是这样的。

8月14日，张璐经微信好友介绍注册到Alpha平台。

Alpha平台宣传页面

让张璐没想到的是，打着量化交易旗号的Alpha平台竟然是个圈套。

投资者在平台注册账户后，很快就会被拉入平台交流群。

据张璐介绍，群主会定期在指定时间引导投资者在Alpha平台购买数字货币，并表示“只要按照我的策略购买，就能赚钱”。

阿尔法量化投资交易所群动态

“在Alpha平台上，我分几次充值了3万元，但奇怪的是，所有的钱都被要求转入我的个人账户。” 张璐说道。

注册四天后，平台突然关闭，群主退群，失联。

“我也在这个平台玩了一个多星期，第二周的周二就跑了。” 另一位alpha投资者鲍兴对区块链说，“加起来，每个人都有数百万资金被骗。” 走了。”

除了Alpha平台，另一家量化交易平台“熊猫量化”的出逃也在币圈引起轩然大波。

熊猫量化宣布，它是一家总部位于美国硅谷的平台，服务于126个国家和139家大型国际交易所，在全球拥有超过23000名忠实粉丝。

但熊猫量化的网站域名注册信息显示，该网站是2019年3月注册的，距现在仅半年时间。

在客户端，熊猫量化的主打产品是“熊猫量化智能AI机器人”。 它自称是“24小时智能交易，全球首款简单、稳定、安全的比特币赚钱系统”。

不过，该平台披露的投资收益表比特币量化，基金味儿很重。

熊猫量化以比特币为量化投资标的。 根据投资金额，投资者分为五个级别，最低投资100美元，最高10,000美元。

以最低年级为例。 投资100美元，每天可以获得1%-3%的收益，年化收益300%。 如果投资10,000美元，年化回报率为400%。

当最高收益达到一定标准时，系统会自动为用户进行结算。

熊猫量化平台投资收益表

除了静态投资收益，熊猫平台还推出了团队推广收益，这是基金市场常见的动态收益。

根据团队的晋升能力，熊猫平台将团队负责人分为八个等级。 如果想要成为顶级王冠领袖，球队的总投资需要达到432万美元。 此时，队长可以获得整个团队静态收益的25%。

“熊猫量化自3月成立以来发展迅猛，已在全国多地设立运营中心，并在当地开展推广活动，短时间内吸引了数万投资人。” 熊猫量化受害者宋阳告诉某区块链。

熊猫量化平台推送网站

根据熊猫量化的比特币地址，今年3-7月是平台收币最为活跃的时期。 期间，平台共收到6869枚比特币，涉及资金4亿元。

熊猫量化平台比特币地址活跃度

今年8月开始，有投资者发现熊猫量化无法提现。 九月，平台跑路。

“我在熊猫量化充值了50万，全部被平台一扫而空。” 宋扬说道。

目前，Panda量化的比特币地址还剩余1853个比特币。

“熊猫量化是一个典型的假量化平台，我们反编译了他们的代码，发现他们的代码是从别的公司买来的比特币量化，而且上面还保留了原来公司的信息。” 广州某量化平台负责人吕鹏阳告诉区块链。

3个月赚4亿，经过短暂的疯狂，熊猫量化终于跑路了。

02正规军损失

“在币圈，量化团队跑路已经成为常态。” 陆鹏扬说道。

跑腿者中，既有PlusToken、熊猫量化等打着量化旗号的资金骗局，也有真正将资金投入市场进行量化的正规军。

“在国内2000多家量化团队中，可持续盈利的量化团队，按币本位计算不超过20%，按金本位计算不超过5%，能盈利的只有100个。” IX.com交易所创始人艾伦在公开演讲中表示。

7月的今天，某投资机构与交易所举办了量化模拟交易大赛，吸引了数十支量化投资团队参与。

然而，令人意外的是，排名前10的量化团队中有8家亏损。 冠军队获胜的秘诀就是什么都不做，始终保持空位。

数字货币量化团队的一名成员也告诉区块链：“我们参加了一次合约交易大赛，一共100支队伍，我们一直在做空，最终排名第16位。”

在卢鹏扬看来，目前币圈的量化团队可以用一句话来形容“操作凶猛如虎，一眼看账二十五分”。

某种程度上，这是当前币圈众多量化团队的真实写照。

“今年还有少数量化基金爆仓吗？不是100%，是99%，大部分量化团队赚不到钱。” 陆鹏扬说道。

6月10日晚，长江EMABA学员、前BTE合伙人张欣彤在“长江EMABA27官方群”中透露，BTE创始人惠一于6月5日逝世，享年42岁。

据网络传闻，惠一疑似动用了客户的2000个BTC，以100倍杠杆做空平仓，最终选择了自杀。

按照当时BTC 56000元的价格，本次爆仓的资金损失超过1亿元。

03套路

“一个真正的量化交易团队，年化收益能达到10%，已经很不错了。” 某量化平台前员工董建宇告诉易本区块链，“那些号称一年翻倍的基本上都是骗子。”

在他看来，由于执行严格的投资策略，大多数真正的量化团队不会平仓。 赌徒往往在爆仓跑路的平台背后。

在币圈，一些量化团队的投资策略非常激进。 他们用投资者的钱开设高杠杆梭哈游戏。 如果他们赢了赌注，每个人都会分享这笔钱； 如果赌输了，他们只能逃跑。

“他们做的不是量化，而是赌博。” 董建宇说道。

一位币圈老大将500个BTC交给量化团队，对方承诺三个月实现8%的回报。 最近，当他再次联系小队的时候，却发现对方跑了。 还有很多平台打着量化的旗号宣传超额收益，其实是“伪量化”。

无外乎几种玩法，其中之一就是资本市场。

以运行中的数字货币钱包PlusToken为例。 Plustoken成立于2018年4月，最大的亮点在于其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产即可开通“智能狗”，享受10%-30%的月收益。

官方信息显示，“聪明狗”的收入来自于在各个交易所之间低买高卖的“套利”。 此外，Plustoken用户还可以通过线下开发获得佣金收入。

有投资者追踪到Plustoken的账户地址后发现，他们已经很长时间没有向交易所账户转过任何资产。 这意味着所谓的“搬砖套利”并不存在。

这样一来，Plustoken维持高收益的原因也就不言而喻了。

对于资本市场来说，跑路是唯一的结局。

除了资金，还有量化交易团队与交易所、项目方合作，通过所谓的“做市”、“市值管理”来盈利。

量化团队收到客户的比特币后，可能会将比特币换成其他币种，放到交易所套利，等到结算期再换成比特币返还给客户。

在币圈，很多项目方资金有限，不具备管理市值的实力。 而拥有大量资金的量化团队成为了他们的合作伙伴。 两者会合力操纵币价，或拉盘，或砸盘，然后瓜分利润。

量化团队也可能会与交易所合作，为部分交易所打造交易深度，甚至一起做假单收割散户。

当然，也有量化团队选择小币种自己拉盘、控盘，割韭菜实现套利。

“数字货币量化交易平台很深，普通人最好不要碰。” 董建宇建议道。

“很多人不想赚小钱，想一夜暴富，但最终还是被打着量化旗号的基金收割了。” 陆鹏扬说道。

在币圈，人性贪婪的一面很容易被激发。 一旦弱点暴露，骗子就有了可乘之机。

并且由于缺乏监管，操纵市场在币圈也十分普遍。 很多量化团队做的也是割韭菜。

混乱，不知道什么时候才会停止。 *本文受访者均为化名。

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